Ich vermute, dass conio.h die erste Datei sein wird, bei der dir das nicht gelingt.
Es gibt nicht "die" Datei conio.h. Da diese Datei, wie Bubble schon sagte, nicht zum Standard gehört, ist auch der Inhalt nicht standardisiert. Diese Datei enthält nicht bei jedem Compilerhersteller dieselben Funktionen. Bei MSVC6 ist sie beispielsweise dabei, aber die Funktion gotoxy, die es bei Borland gibt, ist nicht drin.
Eine conio.h eines anderen Compilers wird dir nichts nützen.
Wofür genau brauchst du diese Datei denn so dringend? Womöglich gibt es eine andere Lösung.