Der eigentlich richtige Weg ist der, dass du das enthaltende Verzeichnis nach der Datei durchsuchst. CFileFind hilft dir weiter.
Meist reicht aber auch die "Quick & Dirty"-Lösung: Du versuchst einfach, die Datei zu öffnen, ohne sie zu erzeugen (CFile) . Wenn das klappt, ist sie da. Leider gilt der Umkehrschluss nicht: Wenn du sie nicht öffnen kannst, kann sie trotzdem da sein, aber von anderer Stelle mit exklusivem Zugriff geöffnet sein.
Zwei Anmerkungen zu deinen Fragen:
1. Du solltest immer erwähnen, dass du die MFC benutzt. Ich weiß das inzwischen, aber normalerweise müsste man immer nachfragen.
2. Dein ständiges Fragen nach Beispielcode könnte den Eindruck erwecken, dass du nicht willens bist, dir selbst Informationen zu besorgen. Gerade für die MFC gibt es in der MSDN-Library Unmengen an Beispielcode. Wer durchblicken lässt, dass er gern alles fertig auf dem Tablett serviert hätte, muss mit verminderter Motivation der potentiellen Helfer rechnen.