Ganz allgemein:
Es gibt unter den Visual Studio Tools das Programm Depends, das die Abhängigkeiten einer Programmdatei oder einer DLL anzeigen kann.
MFC-Spezifisch:
Für MFC-Programme brauchst Du üblicherweise 2 DLLs: Die MFC-DLL selbst und die C-Runtime-DLL. Leider gibt es davon unterschiedliche Versionen, je nach Projekteinstellungen:
Bei einem Debug-Build (Standardeinstellung):
MFC42D.DLL
MSVCRTD.DLL
Bei einem Release-Build:
MFC42.DLL
MSVCRT.DLL
Bei einem Debug-Build (Unicode):
MFC42UD.DLL
MSVCRTD.DLL
Bei einem Release-Build (Unicode):
MFC42U.DLL
MSVCRT.DLL
Man kann, wie GT sagte, in den Projekteinstellungen auch die MFC statisch linken lassen, dann braucht man keine DLLs mehr. Allerdings ist das m.M.n. nicht empfehlenswert, weil das Programm dadurch viel größer wird (wir reden hier von über 3 MByte bei einem Debug-Build), und andere Programme nichts davon haben, d.h. dann entweder auch statisch linken müssen (noch mehr Verschwendung), oder eben die DLLs mitliefern.